大家好，今天來為大家分享光大量化核心基金凈值的一些知識點，和光大量化核心怎么樣的問題解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的話可以看看本篇文章，相信很大概率可以解決您的問題，接下來我們就一起來看看吧！

什么是量化對沖基金

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今年以來，已有三只量化對沖基金上報。1月7日，景順長城基金上報景順長城量化對沖3個月定開混合發(fā)起式基金，這是自2016年2月以來，首次有新的公募量化對沖基金上報；4月26日，光大保德信基金上報量化對沖混合型發(fā)起式基金；8月29日富國基金上報富國量化對沖策略混合型證券***基金。

數(shù)據(jù)顯示，截止9月17日，量化對沖基金年內平均收益超過5%。其中三只基金表現(xiàn)最為突出：廣發(fā)對沖套利、匯添富絕對收益策略和富國絕對收益多策略，收益率分別達到了12.43%、11.2%和10.36%。近期量化對沖基金表現(xiàn)突出主要得益于兩方面：一方面，今年市場震蕩，量化對沖基金作為追求絕對收益的中低風險組合，其避險功能顯著。另一方面，科創(chuàng)板打新使量化對沖基金獲得穩(wěn)定收益外的大量額外收益。

什么是對沖基金？

對沖基金是***基金的一種形式，意為“風險對沖過的基金”。對沖是一種旨在降低風險的行為或策略。對沖基金起源于50年代初的美國，最初的操作宗旨在于利用期貨、期權等金融衍生產品以及對相關聯(lián)的不同股票進行空買空賣、風險對沖的操作技巧，在一定程度上規(guī)避和化解***風險。

最基本的對沖操作中，基金經理在買入一只股票后，同時買入這只股票一定價位和時效的看跌期權。其作用在于，若期權到期時股票價格跌破期權限定價格時，基金經理可以將股票以期權的限定價格賣出，從而對沖了股票價格下跌的風險。在另一類基本對沖操作中，基金經理首先選定某類行情看漲的行業(yè)，買進該行業(yè)幾只優(yōu)質股，同時以一定比率賣出該行業(yè)中幾只劣質股。這樣組合的結果是，如果行業(yè)表現(xiàn)良好，買多的優(yōu)質股的收益會大于賣空劣質股的損失；如果該行業(yè)行情下跌，劣質股跌幅必高于優(yōu)質股，因此賣空的劣質股的收益也會高于持倉優(yōu)質股股價下跌的損失。目前常見的對沖策略有：股票多空策略、市場中性策略、CTA（管理期貨）、宏觀對沖策略、事件驅動策略以及各類套利策略等。

對沖基金往往通過做空股指期貨來去除***組合收益受到市場整體波動的影響，最小化系統(tǒng)性風險，最大化與市場無關的絕對收益。因此，不同于其他基金以大盤股指為業(yè)績比較基準，對沖基金的業(yè)績比較基準通常為絕對值，例如“一年定存+3%”、“一年定存+4%”等，凸顯其絕對收益的特性。

什么是量化對沖基金？

量化***是指借助統(tǒng)計方法、數(shù)學模型來指導***。量化***通過運用計算機從海量歷史數(shù)據(jù)中尋找能夠帶來超額收益的多種“大概率”策略，并嚴格按照這些策略所構建的數(shù)量化模型來指導***，力求取得穩(wěn)定的、可持續(xù)的、高于平均的超額回報，其本質是定性***的數(shù)量化實踐。量化***會運用到數(shù)據(jù)挖掘、機器學習、神經網絡等最前沿的數(shù)學算法建模，來對行業(yè)、個股等進行預測。用量化的分析手段進行對沖操作的基金，就是量化對沖基金。算法和模型是量化對沖基金的關鍵所在，因此國際上知名的量化對沖基金公司中往往有許多統(tǒng)計學、數(shù)學、計算機等科學領域的技術人才，為其量化模型提供強大的理論和技術支持。

量化對沖基金的優(yōu)勢

量化具有效率優(yōu)勢和紀律優(yōu)勢。效率優(yōu)勢是指通過計算機，可以對市場歷史數(shù)據(jù)以及市場相關數(shù)據(jù)進行分析、建模、預測。目前計算機技術所能達到的運算效率，可以支持模型在短時間內對海量的數(shù)據(jù)進行處理、分析，提供高效率、高質量的預測結果，因此量化模型能夠更好地發(fā)掘、捕捉市場上的***機會。而紀律優(yōu)勢是指基金經理嚴格依據(jù)模型的客觀結果做出***決策，在極大程度上減少了人性弱點中焦慮、恐懼、僥幸等心理對***策略產生的影響。

盡管量化可以從技術層面優(yōu)化對沖基金的策略選擇，但是由于對沖基金的本質是降低***組合的系統(tǒng)性風險，使其與市場的相關度降低，市場的收益也被最大限度地剝離，因此基金經理自身的水平以及量化模型的算法對于基金的表現(xiàn)尤為關鍵，只有出色的/卓越的/優(yōu)異的/杰出的的量化模型，才能將量化的優(yōu)勢充分發(fā)揮出來。

光大量化核心怎么樣

光大量化核心的股票倉位非常重，從去年下跌來說，它的跌幅非常大的，幾乎排在最后面的，但是現(xiàn)在大盤處于上漲階段，當然反彈就會超過其他倉位比較輕的基金，但是處于上漲階段的話，買光大量化核心和指數(shù)基金是最好的！

量化基金是什么風險大么

2009年以來，一股“量化基金”的熱潮悄然掀起，中海基金、長盛基金、光大保德和富國基金先后推出了自己的量化產品，而富國正在推出的富國300增強基金還屬于靠前只增強型的指數(shù)基金，就是因為量化概念的引入。關于量化基金，國際資本市場，尤其是美國市場已經有了長足的發(fā)展并形成了相當?shù)囊?guī)模，量化基金通過數(shù)理統(tǒng)計分析，選擇那些未來回報可能會超越基準的證券進行***，以期獲取超越指數(shù)基金的收益。

區(qū)別于普通基金，量化基金主要采用量化***策略來進行***組合管理，總的來說，量化基金采用的策略包括：量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統(tǒng)計套利、期權套利、算法交易、資產配置等。

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